Обеспечение

Использование

При выполнении определенных предпосылок обеспечение допускается как средство смягчения кредитного риска и приводит к сокращению достаточности капитала. В этом описании представлены особенности, которые будут рассматриваться при создании обеспечения.

Предпосылки

Должны быть созданы следующие объекты:

деловой партнер в роли контрагента;

позиция для деловых партнеров;

финансовая сделка, которая должна быть обеспечена залогом;

позиция для этой финансовой сделки;

деловой партнер в роли предоставителя обеспечения;

при необходимости позиция для этого делового партнера, если он не является одновременно контрагентом;

расчетный счет для соглашения об обеспечении;

если в качестве обеспечения предоставляется финансовый инструмент или физический актив, то эти объекты следует сначала создать.

Последовательность шагов

Залоги/гарантии/наличное обеспечение/дебиторская задолженность

...

1. Для этого вида обеспечения используйте шаблон S40COLGAR. Введите предоставителя обеспечения на закладке Данные партнера . На закладке Кредитный риск следует ввести конкретный вид продукта (500 для гарантий, 520 для наличного обеспечения, 530 для дебиторской задолженности) для обеспечения. Создайте позицию в классе позиции S024.

2. Создайте связь со сделкой, которая будет обеспечена залогом, путем создания подузла. Используйте для подузла шаблон S40PORTION. На закладке Отношения объектов можно указать одну или несколько сделок, которым должно быть присвоено это обеспечение. Выберите тип отношений COLL2 – A является обеспечением для B, если залогом обеспечивается финансовая сделка. Выберите тип отношений COLL1 – A является обеспечением для B (PMD), если залогом обеспечивается финансовый инструмент или соответствующий объект основных данных позиции. На закладке Кредитный риск введите вид продукта 545 (соглашение о частичном обеспечении).

Отображение гарантий

Обеспеченность финансовым инструментом

...

1. Сначала создайте финансовый инструмент, который будет использоваться в качестве обеспечения. Для этой цели доступны шаблоны S41SHARE (для акций), S41BONDEX (для облигаций) или S41CLN (для кредитных нот).

2. Создайте соответствующую позицию в классе позиции S016 (для акций), S015 (для облигаций), или S021 (для кредитных нот). Затем с помощью шаблона S49FICOL создайте для этой позиции объект основных данных позиции со ссылкой на финансовый инструмент. На закладке Кредитный риск введите вид продукта 560 (залог финансового обеспечения).

3. Для создания соглашения об обеспечении используйте шаблон S40COLLAT. Этот шаблон отличается от шаблона S40COLGAR на закладке Отношения объектов, где можно создать ссылку на фактическое обеспечение, в данном случае – на предоставленный в качестве залога финансовый инструмент. В качестве типа отношений выберите PLPO (B является позицией, предоставленной A в качестве залога) и создайте ссылку на соответствующий объект основных данных позиции. На закладке Кредитный риск введите вид продукта 540 (соглашение об обеспечении).

4. Создайте связь со сделкой, которая будет обеспечена залогом, путем создания подузла. Используйте для подузла шаблон S40PORTION. На закладке Отношения объектов можно указать одну или несколько сделок, которым должно быть присвоено это обеспечение. Выберите тип отношений COLL2 – A является обеспечением для B, если залогом обеспечивается финансовая сделка. Выберите тип отношений COLL1 – A является обеспечением для B (PMD), если залогом обеспечивается финансовый инструмент или соответствующий объект основных данных позиции. На закладке Кредитный риск введите вид продукта 545 (соглашение о частичном обеспечении).

Мэппинг финансового обеспечения (например, облигаций) для финансовых сделок

Обеспеченность физическим активом

...

1. Сначала создайте актив, который будет использоваться в качестве обеспечения. Для создания активов доступен шаблон S48PHYSASS. Создайте позицию в классе позиции S024.

2. Для создания соглашения об обеспечении используйте шаблон S40COLLAT. Этот шаблон отличается от шаблона S40COLGAR на закладке Отношения объектов, где можно создать ссылку на фактическое обеспечение, в данном случае – на физический актив. В качестве типа отношений выберите "PHYS1 – B является физическим активом для А". На закладке Кредитный риск введите вид продукта 540 (соглашение об обеспечении).

3. Создайте связь со сделкой, которая будет обеспечена залогом, путем создания подузла. Используйте для подузла шаблон S40PORTION. На закладке Отношения объектов можно указать одну или несколько сделок, которым должно быть присвоено это обеспечение. Выберите тип отношений COLL2 – A является обеспечением для B, если залогом обеспечивается финансовая сделка. Выберите тип отношений COLL1 – A является обеспечением для B (PMD), если залогом обеспечивается финансовый инструмент или соответствующий объект основных данных позиции. На закладке Кредитный риск введите вид продукта 545 (соглашение о частичном обеспечении).

Мэппинг физического обеспечения, обеспечивающего залогом финансовые инструменты (здесь: позиция акции)

Кредитные дериваты в качестве обеспечения

...

1. Если для смягчения кредитного риска используются кредитные дериваты, такие как дефолтные свопы или свопы на совокупный доход, используйте шаблон S40CDS. На закладке Кредитный риск введите вид продукта 682 (соглашение об обеспечении) или 683 (своп на совокупный доход).Создайте позицию в классе позиций S024.

2. Создайте связь со сделкой, которая будет обеспечена залогом, путем создания подузла. Используйте для подузла шаблон S40PORTION. На закладке Отношения объектов можно указать одну или несколько сделок, которым должно быть присвоено это обеспечение. Если залогом обеспечивается финансовая сделка, то выберите тип отношений CD07 (B является рисковым активом ФС для кредитного деривата A). Если залогом обеспечивается финансовый инструмент или соответствующий объект основных данных позиции, то выберите тип отношений CD08 (B является рисковым активом ФИ для кредитного деривата A). На закладке Кредитный риск введите вид продукта 545 (соглашение о частичном обеспечении).

Мэппинг дефолтных свопов

Встречные гарантии

Встречные гарантии отображаются таким же образом, как и сами гарантии. Встречная гарантия используется для обеспечения гарантии. Для идентификации встречной гарантии используется тип отношений CUGO2 – A является встречной гарантией для B. Этот тип отношений связывает часть встречной гарантии с самой гарантией.

...

1. Для этого вида обеспеченности используйте шаблон S40COLGAR. На закладке Данные партнера введите предоставителя обеспечения. На закладке Кредитный риск для гарантии введите вид продукта 500. Создайте позицию в классе позиции S024.

2. Тип отношений CUGO2 – A является встречной гарантией для B связывает встречную гарантию с гарантией. Этот тип отношений обрабатывается в подузле S40PORTION.

Мэппинг встречных гарантий

Примеры: предоставленное обеспечение

Шаблоны S40COLLAT и S40COLGAR также используются для отображения предоставленного обеспечения. Предоставленное обеспечение отображается не как инструмент обеспечения, а как риск убытков. Для предоставленного обеспечения рассчитывается достаточность капитала. Используемый вид продукта – 240. Для связи шаблона S40COLLAT или S40COLGAR с дериватом или неттинговым соглашением используется отношение объектов "PROCO – A является предоставленным обеспечением для B". Эта часть не используется для отображения предоставленного обеспечения, и таким образом, отсутствует необходимость ввода ее значений.

...

1. Для предоставляемого наличного обеспечения используется шаблон S40COLGAR. Размер соглашения об обеспечении, вводимый на закладке Показатели, представляет собой сумму предоставленного обеспечения.

2. Для обеспечения, предоставляемого в форме ценных бумаг, используется шаблон S40COLLAT. Рыночная стоимость ценных бумаг, вводимая в класс позиции S015 или S016, является значением предоставленного обеспечения.

Мэппинг предоставленного обеспечения (обеспечение в форме ценных бумаг)